Stochastische Analyse und systemisches Risiko

Partner: Universität Wuppertal Lehrstuhl Stochastik, Institut der deutschen Wirtschaft Forschungsgruppe Markt und Staat

Kurzbeschreibung: Es hat sich besonders wegen der Finanzkrise die Einsicht durchgesetzt, dass es keine gute Idee ist, die Risiken für Bank einzeln zu analysieren. Gemäß einer Bank-für-Bank Analyse werden aber die regulativen Vorgaben an Banken berechnet. Eine systemische Analyse, die konzediert, dass Banken Schanden und Kollateral schaden anrichten, setzt sich immer mehr durch und ist ein intensiv beforschtes Gebiet der Finanzmarktökonomik und der Finanzmathematik. Im Rahmen der Kooperation zwischen den Institut der deutschen Wirtschaft Köln (insbesondere die Arbeitsgruppe Markt und Staat) und der Universität Wuppertal Lehrstuhl Stochastik Univ. Prof. Dr. Barbara Rüdiger-Mastandrea soll zu diesen Forschungsanstrengungen ein Betrag geliefert werden. Dabei sollen Methoden der stochastischen Analysis verwandt werden, um der komplexen Thematik technisch gerecht zu werden. Die Kooperation mit der mathematischen Wirtschaftsforschung soll die Praxisnähe befördern.

Kooperationspartner: Brice Hakwa, Barbara Rüdiger-Mastandrea (Uni Wuppertal), Manfred Jäger-Ambrozewicz (IW Köln und price-it)